Top 8 Tài liệu tham khảo luận văn quản trị danh mục đầu tư

Rate this post

1. QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Tài liệu tham khảo tiếng Việt
  2. Võ Thị Thuý Anh, Giáo trình Đầu tư tài chính, NXB Tài chính, 2012.
  3. Phan Thị Bích Nguyệt , Giáo trình Đầu tư tài chính , Nhà xuất bản Thống kê, TP.Hồ Chí Minh,2006
  4. TS. Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính- Dành cho cao học & NCS, NXB Thống Kê, 2020
  5. TS. Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Tài chính- Tiền tệ , NXB Thống Kê, 2020, trang 210 đến 252
  6. Trần Văn Trí, Luận Án tiến sĩ kinh tế, Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán ở Việt Nam, 2020
  7. Mai Thanh Quế, Giáo trình tài chính học, NXB Dân Trí 2013.
  8. Phan Ngọc Hùng , Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt nam, luận văn thạc sỹ, Đại học kinh tếThành phố Hồ Chí Minh, 2007
  9. Nguyễn Thị Như Trang , Xây dựng danh mục đầu tư của các công ty quản lý quỹ trên thị trường chứng khoán Việt nam, luận văn thạc sỹ, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
  10. Nguyễn Anh Vũ , Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt nam, luận văn thạc sỹ, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
  11. Phạm Hữu Hồng Thái , Phân phối tài sản trong danh mục đầu tư tài chính, Tạp chí khoa học đào tạo Ngân hàng, (109 tháng 06/2011)
  12. Nguyễn Đình Thọ, Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Nhà xuất bản Lao động xã hội, 2011.
  13. Luật Doanh nghiệp 68/ 2019/QH13 được Quốc Hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/ 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.
  14. Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật của Luật chứng khoán được QH thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán
  15. Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn, thành lập CTCK; Thông tư 07/2106/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2021 sửa đổi , bổ sung một số điều luật của Thông tư sô 210/2012/TT-BTC.
  16. Công ty chứng khoán Vietcombank, Báo cáo thường niên, 2012- 2021.
  17. Công ty chứng khoán Vietcombank, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, 2012-

Tài liệu tham khảo tiếng Anh

  1. Bodie,Z,Kane A và Marcus, A.J. Investment, 8nd , Mc Graw-Hill, 2009
  2. John Black, Dictionary of Economics, Oxford University Press, 2002, 2nd Edition, tr. 406-407.
  3. Fabozzi, Frank J, Investment Management, 2nd Edition, Prentice – Hall, 1999
  4. Farrell James L, Porfolio Management Theory and Application, 2nd Edition, Mc Graw-Hill, 1997
  5. Frank K. Reilly and Keith C.Brown, Investment analysis and portfolio management, 7Edition, South-Westerm college, 2002
  6. Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the management of Market Risk,
  7. K. Williamson, Investor’s choice Guide to buiding and Managing an Investment portfolio, MacMilan Spectrum,1997
  8. Basel Committee on Banking Supervision, Internatinal Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Revised Framework, Comprehensive Version, 2000.

Website tham khảo

  1. https://www.vcbs.com.vn/vn/Communication/Reports
  2. https://www.vcbs.com.vn/vn/Services/PortfolioConsultant
  3. http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vimenu/vipages_trangchu
  4. 4.http://www.investopedia.com/exam-guide/cfa-level-1/portfolio-management/portfolio-management-theories.asp
  5. 5.http://www.investopedia.com/exam-guide/cfa-level-1/portfolio-management/portfolio-management-process.asp
  6. 6.http://www.investopedia.com/exam-guide/cfa-level-1/portfolio-management/return-objectives-investment-constraints.asp
  7. 7.https://www.coursera.org/specializations/investment-portolio-management
  8. https://leankit.com/learn/kanban/project-portfolio-management/
  9. https://investor.vanguard.com/investing/portfolio-management/
  10. Nhịp sống kinh tế Việt Nam và thế giới: www.vneconomy.vn
  11. Thời báo kinh tế Sài Gòn: www.thesaigontimes.vn
  12. Tạp chí kinh tế và dự báo: www.kinhtevadubao.vn
  13. 13.Chứng khoán Việt Nam: www.vietstock.vn

2. KIỂM ĐỊNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Athanassakos, G. (2009). “Value versus Growth stock returns and the value premium: The Canadian experience 1985–2005.” Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l’Administration 26(2): 109-121.
  2. Basu, S. (1977). “Investment performance of common stocks in relation to their price‐ earnings ratios: A test of the efficient market hypothesis.” The journal of finance 32(3): 663-682.
  3. Basu, S. (1983). “The relationship between earnings’ yield, market value and return for NYSE common stocks: Further evidence.” Journal of financial economics 12(1): 129-156.
  4. Carhart, M. M. (1997). “On persistence in mutual fund performance.” The journal of finance 52(1): 57-82.
  5. Chahine, S. (2008). “Value versus growth stocks and earnings growth in style investing strategies in Euro-markets.” Journal of Asset management 9(5): 347-358.
  6. Chan, L. K., et al. (1991). “Fundamentals and stock returns in Japan.” The journal of finance 46(5): 1739-1764.
  7. Chan, L. K., et al. (1996). “Momentum strategies.” The journal of finance 51(5): 1681-1713.
  8. Chen, N.-f. and F. Zhang (1998). “Risk and return of value stocks*.” The Journal of Business 71(4): 501-535.
  9. Damodaran, A. (2002). Investment valuation, 2. Aufl., New York 817.
  10. Damodaran, A. (2003). Investment philosophies: successful strategies and the investors who made them work, John Wiley & Sons.
  11. Damodaran, A. (2012). Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset, John Wiley & Sons.
  12. David Brown, Kassandra Bentley (2014). Chiến lược đầu tư chứng khoán. Sách dịch, NXB Xã Hội
  13. Fama, E. F. (1970). “Efficient capital markets: A review of theory and empirical work*.”
  14. The journal of finance 25(2): 383-417.
  15. Fama, E. F. and K. R. French (1992). “The cross‐section of expected stock returns.” The journal of finance 47(2): 427-465.
  16. Fama, E. F. and K. R. French (1996). “Multifactor explanations of asset pricing anomalies.” The journal of finance 51(1): 55-84.
  17. Fama, E. F. and K. R. French (1998). “Value versus growth: The international evidence.” The journal of finance 53(6): 1975-1999.
  18. Galdi, F. C. and A. B. Lopes (2013). “Limits to arbitrage and value investing: Evidence from Brazil.” Latin American Business Review 14(2): 107-137.
  19. Graham, B., et al. (1934). Security analysis, McGraw-Hill New York.
  20. Hyde, C. E. (2014). “An emerging markets analysis of the Piotroski F-score.”
  21. Kang, J. and D. Ding (2005). “Value and growth investing in Asian stock markets 1991-2002.” Research in Finance 22: 113-139.
  22. Lakonishok, J., et al. (1994). “Contrarian investment, extrapolation, and risk.” The journal of finance 49(5): 1541-1578.
  23. Loughran, T. and J. R. Ritter (1995). “The new issues puzzle.” The journal of finance 50(1): 23-51.
  24. Miller, M. H. and K. Rock (1985). “Dividend policy under asymmetric information.” The journal of finance 40(4): 1031-1051.
  25. Mohanram, P. S. (2005). “Separating Winners from Losers among LowBook-to-Market Stocks using Financial Statement Analysis.” Review of Accounting Studies 10(2-3): 133-170.
  26. Mohr, J.-H. M. (2012). Utility of Piotroski F-Score for predicting Growth-Stock Returns, MFIE Capital Working Paper.
  27. Myers, S. C. and N. S. Majluf (1984). “Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have.” Journal of financial economics 13(2): 187-221.
  28. Oppenheimer, H. R. (1984). “A test of Ben Graham’s stock selection criteria.” Financial Analysts Journal 40(5): 68-74.
  29. Phạm Hữu Hồng Thái và Nguyễn Vũ Hồng Phượng (2015). Nghiên cứu tỷ suất sinh lợi của danh mục cổ phiếu giá trị và phần bù giá trị trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, số 108 (Tháng 3/2015), Trang 16 – 29.
  30. Piotroski,  J.  D.  (2000). “Value investing:  The use  of  historical financial  statement
  31. information to separate winners from losers.” Journal of Accounting Research: 1-41.
  32. Rosenberg, B., et al. (1985). “Persuasive evidence of market inefficiency.” The Journal of Portfolio Management 11(3): 9-16.
  33. Scott, M. (1996). “Value Investing: A Look at the Benjamin Graham Approach.” The American Association of Individual Investors Journal.
  34. Sloan, R. (1996). “Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings?(Digest summary).” Accounting review 71(3): 289-315.
  35. Spiess, D. K. and J. Affleck-Graves (1995). “Underperformance in long-run stock returns following seasoned equity offerings.” Journal of financial economics 38(3): 243-267.
  36. Tantipanichkul, P. and S. Supattarakul (2010). Can historical accounting information be used to predict future stock returns?

3. VẬN DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Đinh Trọng Hưng (2008). “Ứng dụng một số mô hình đầu tư tài chính hiện đại vào thị trường chứng khoán Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ kinh tế.
  2. Hoàng Ngọc Nhậm (2008). “Giáo trình Kinh tế lượng”, NXB Thống kê.
  3. Phan Thị Bích Nguyệt (2008). “Đầu tư tài chính”, NXB Thống kê.
  4. Trần Ngọc Thơ (2007). “Tài chính doanh nghiệp hiện đại”, NXB Thống kê.
  5. Vũ Thị Kim Liên (2011). “Phát triển và hoàn thiện thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh tái cấu trúc hệ thống tài chính”.
  6. Vương Đức Hoàng Quân và Hồ Thị Huệ (2008). “Mô hình Fama-French-một nghiên cứu thực nghiệm đối với thị trường chứng khoán Việt Nam”.
  7. Ajili Souad (2005). “The Capital Asset Pricing Model and the Three Factor Model of Fama and French Revisited in the Case of France”, Working Paper.
  8. Chun Wei Huang (2010). “Fama and French three factor Model applied to Taiwan stock market”, Department of Business Administration.
  9. Eugene F. Fama and Kenneth R. French (2011). “Size, Value, and Momentum in International Stock Returns”.
  10. Gregory Connor, Sanjay Sehgal (2001). “Tests of the Fama and French Model in India”, LSE Financial Markets Group.
  11. Hadrian Djajadikerta and Gilbert Nartea (2005). “The Size and Book-to-Market Effects and the Fama-French Three-Factor Model in Small Markets: Preliminary Findings from New Zealand”, Edith Cowan University, School of Accounting Finance & Economics.
  12. Manuel Ammann and Michael Steiner (2008). “Risk Factors for the Swiss Stock Market”.
  13. Michael A. O’Brien (2007). “Fama and French Factors in Australia”, UQ Business School, The University of Queensland, Australia.
  14. Nima Billou (2004). “Tests of the CAPM and Fama and French three factor model”, Simon Fraser University.
  15. Nopbhanon Homsud (2009). “A Study of Fama and French Three Factors Model and Capital Asset Pricing Model in the Stock Exchange of Thailand”, Silpakorn University Petchburi, Thailand.
  16. Tarun Chordia and Lakshmanan Shivakumar (2005). “Earnings and Price Momentum”.

4. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO DANH MỤC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CHO DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Angelidis, T., et al. (2004). “The use of GARCH models in VaR estimation.” Statistical methodology 1(1): 105-128.
  2. Akgiray, V. (1989). “Conditional heteroscedasticity in time series of stock returns:
  3. Evidence and forecasts.” Journal of business: 55-80.
  4. Benavides, G. (2007). “GARCH Processes and Value at Risk: An empirical analysisfor Mexican interest rate futures.” Panorama socioeconómico 25(35): 92-105
  5. Billio, M. and L. Pelizzon (2000). “Value-at-risk: a multivariate switching regimeapproach.” Journal of Empirical Finance 7(5): 531-554.
  6. Brooks C, Persand G (2003), “The effects of asymmetries on stock index return Value-at-Risk estimates”, The Journal of Risk Finance pp 29-42
  7. Christoffersen, P., et al. (2001). “Testing and comparing value-at-risk measures.” Journal of Empirical Finance 8(3): 325-342
  8. Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating interval forecasts. International economic review, 841-862.
  9. Crouhy, M., Galai, D. and Mark, R.(2000). Risk Management. McGraw-Hill
  10. Danielsson, J. (2011). Financial risk forecasting: the theory and practice of forecasting market risk with implementation in R and Matlab, John Wiley & Sons.
  11. Đặng Hữu Mẫn (2009), “Nghiên cứu chất lượng dự báo của những mô hình quản trị rủi ro thị trường vốn – Trường hợp của Value-At-Risk Models”, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng – Số 5(34).2009.
  12. Drake, P. P. and F. J. Fabozzi (2010). The basics of finance: an introduction to financial markets, business finance, and portfolio management, John Wiley & Sons.
  13. Duffie, D. and J. Pan (1997). “An overview of value at risk.” The Journal of derivatives 4(3): 7-49.
  14. Holton, G. A. (2004). “Defining risk.” Financial Analysts Journal 60(6): 19-25.
  15. Iqbal, J., et al. (2013). “Predictive ability of Value-at-Risk methods: evidence from the Karachi Stock Exchange-100 Index.” IUP Journal of Financial Risk Management 10(1): 26.
  16. Jorion, P. (2007). Value at risk: The new bench mark for controlling market risk, Third Edition. McGraw-Hill.
  17. Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. The J. of Derivatives, 3(2).
  18. Orhan, M. and Koksal, B. (2012). A Comparision of GARCH Models for VaR Estimation. Expert Systems with Applications, Vol.39, Issue 3, pp. 3582-3592
  19. Linsmeier, T. and N. Pearson (1996). “Risk Measurement: An Introduction to Value at Risk. University of Illinois at Urbana-Champaign.” Economics Working Paper Archive at WUSTL.
  20. Lê Phan Thị Diệu Thảo và Nguyễn Thanh Phú (2016). Xếp hạng các mô hình VaR trong dự báo rủi ro danh mục. Tạp chí công nghệ ngân hàng số 120 (03/2016)
  21. Võ Hồng Đức và Huỳnh Long Phi (2015). Chất lượng dự báo của các mô hình ước lượng giá trị rủi ro (VaR): nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. Tạp chí công nghệ ngân hàng số 113 (8/2015)
  22. Võ Hồng Đức và Huỳnh Long Phi (2015). Kiểm định sự phù hợp của các mô hình ước lượng giá trị rủi ro (VaR) tại Việt Nam. Tạp chí công nghệ ngân hàng số 115 (10/2015)
  23. So, M. K.P and Yu, P.L.H (2006). “Empirical analysis of GARCH models in value at risk estimation.” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 16(2): 180-197.
  24. Zhang, Z. and H. Pan (2006). “Forecasting financial volatility: Evidence from Chinese stock market.”
  25. Phạm Thị Tuyết Trinh (2016), Kinh tế lượng ứng dụng trong kinh tế và tài chính, Nhà xuất bản kinh tế TP Hồ Chí Minh.
  26. Nguyễn Trọng Hoài, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy (2009), Dự báo và phân tích dữ liệu trong kinh tế và tài chính, Nhà xuất bản Tài Chính.

www.vietstock.vn

5. ỨNG DỤNG CÁC MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN VÀO VIỆC PHÒNG NGỪA RỦI RO CHO DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

  1. Bùi Lê Hà, TS. Nguyễn Văn Sơn, TS. Ngô Thị Ngọc Huyền, ThS. Nguyễn Thị Hồng Thu (2000), Giới thiệu về thị trường Future và Option, NXB Thống kê.
  2. Lê Thị Mai Linh – chủ biên (2003), Giáo trình phân tích và đầu tư chứng khoán, NXB Chính trị Quốc gia.
  3. Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (2007), Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển thị trường phái sinh ở Việt Nam”, NXB Văn hóa-Thông tin.
  4. Nguyễn Thị Phương Chi (2008), “Phát triển công cụ Option trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
  5. Nguyễn Văn Tiến (2003), Quyền chọn tiền tệ, NXB Thống kê.
  6. Nguyễn Thị Ngọc Trang – chủ biên (2007), Quản trị rủi ro tài chính, NXB Thống kê.
  7. Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg về việc “Phê duyệt Đề án phát triển thị trường Vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”.
  8. Trần Ngọc Thơ – chủ biên (2005), Tài chính doanh nghiệp hiện đại, NXB Thống kê.
  9. Trần Ngọc Thơ, TS. Nguyễn Ngọc Định – đồng chủ biên (2005), Tài chính quốc tế, NXB Thống kê.
  10. Trần Ngọc Thơ, ThS. Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô hình tài chính, NXB LĐ – XH.
  11. Trần Quốc Tuấn (2008), “Cần hoàn thiện khung pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay”.

Tiếng Anh

  1. David A.Dubofsky &Thomas W.Miller,Jr (2003), Derivaties-valuation and risk management, Oxford University Press.
  2. François-Serge Lhabitant (November 2000), “Derivatives in portfolio management – Why beating the market is easy”, EDHEC.
  3. Kevin Chang, Stephen Einchcomb (2010), “Using options to improve portfolio risk/returns”, Reseach team of The Royal Bank of Scotland.
  4. Jeff Madura (2006), International Financial Management, Thomson South-Western.
  5. John C.Hull (2003), Fundamental of Futures and Options, Prenctice Hall International.
  6. Victor DeMiguel, Yuliya Plyakhax, Raman Uppal, Grigory Vilkov (March 2011), “Improving Portfolio Selection Using Option-Implied Volatility and Skewness”, London Business School, Goethe University Frankfurt, CEPR and Edhec Business School.

6. NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  • Reilly Brown (2001). Investment Analysis And Portfolio Management By Reilly Brown. 7Th
  • Nguyễn Minh Kiều (2009). Nghiệp vụ kinh doanh và Đầu tư chứng khoán. NXB Thống Kê, Tp.Hồ Chí Minh.
  • Bùi Kim Yến (2009). Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư. NXB Thống Kê, Tp.Hồ Chí Minh.
  • Lê Minh Quân (2006). Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán. NXB Thống Kê, Tp.Hồ Chí Minh.
  • Minh An. (2012). TTCK Việt Nam: 1 giáp và 12 con số ấn tượng [online], xem 15/112012, từ http://vietstock.vn/PrintView.aspx?ArticleID=213116
  • Minh Phương. (2011). Tái cấu trúc thị trường chứng khoán đáp ứng yêu cầu vốn trung vàdàihạnchonềnkinhtế[online],xem15/11/2012,từ http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30363&cn_id=499293 ).
  • ĐTCK. (2012). Chứng khoán 6 tháng đầu năm: Những con số nổi bật [online], xem 15/11/2012, từ http://taichinh.vnexpress.net/tin-tuc/chung-khoan/2012/06/chung-khoan-6-thang-dau-nam-nhung-con-so-noi-bat-11621/
  • [8] Nguyễn Sơn (2011): Kinh tế 2010 – 2011 Việt Nam và Thế giới. Thời báo kinh tế Việt Nam.
  • Nguyễn Sơn (2010). Tạp chí kinh tế và dự báo, Chuyên san “Tổng quan kinh tế – Xẫ hội Việt Nam”, số 2 Tháng 6/2010.
  • (2012). Quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ [online], xem 13/11/2012, từ http://vinafund.com/knowledge.php?act=detail&id=7.
  • [11] Phạm Đức An (2008). Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán tại Việt nam. Luận Văn, Khoa kinh tế quản trị kinh doanh, trường đại học Cần thơ.
  • Harry M. Markoxitz, 1952, Porfolio Selection, The Journal of Finance, Volume 7, No. 1, pp. 77-91
  • Harry M. Markoxitz, 1991, Foundations of Porfolio Theory, The Journal of Finance, Volume 46, Issue 2, pp. 469-477
  • Glyn A. Holton, 2004, Defining Risk, Financila Analyst Journal, Volume 60, No.6
  • William F. Sharpe (1963). “A Simpliíled Model for Portfolio Analysis”, Management Science, 9, No. 2. (Jan., 1963), pp. 277-293.
  • John L. Evans; Stephen H. Archer (1968). “Diversiílcation and the Reduction of Dispersion: An Empirical Analysis”, The Journal of Finance, 23, No. 5. (Dec.,1968), pp. 761-767.
  • Henry A. Latané; William E. Young (1969). “Test of Portfolio Building Rules” The Journal of Finance, 24, No. 4. (Sep., 1969), pp. 595-612.
  • Lawrence Fisher; James H. Lorie (1970). “Some Studies of Variability of Returns on Investments in Com mon Stocks”. The Journal of Finance, 24, No. 4. (Sep., 1969), pp. 595-612.
  • H. Wagner and S. C. Lau (1971). “The Effect Of Diversiílcation On Risk”, Financial Analysts Journal (November-December 1971), pp. 48-53.

7. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HIỆN ĐẠI TRONG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Trần Ngọc Thơ (2007), Tài chính doanh nghiệp hiện đại, Nhà xuất bản thống kê.
  2. Phan Thị Bích Nguyệt (2006), Đầu tư tài chính, Nhà xuất bản thống kê.
  3. Trần Ngọc Thơ và Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô hình tài chính, Nhà xuất bản thống kê.
  4. Lý Vinh Quang (2006), Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán, nhà xuất bản thống kê.
  5. Lê Văn Tề (2007), Đầu tư và đầu cơ chứng khoán, Nhà xuất bản lao động – xã hội.
  6. UBCKNN Trung Tâm NCKH & Đào tạo chứng khoán (2002), Phân tích và đầu tư chứng khoán, Nhà xuất bản chính trị quốc gia.
  7. Đăng Văn Giáp (1997), Phân tích dữ liệu khoa học bằng chương trình MS-Excel, nhà xuất bản quân đội.
  8. Hoàng Ngọc Nhậm (2004), Giáo trình xác xuất thống kê, Khoa Toán – thống kê trường Đại Học Kinh tế Tp. HCM.
  9. Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld (1994), Kinh tế học vi mô (bản dịch tiếng Việt), Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
  10. David Blake (2000), Phân tích thị trường tài chính, Nhà xuất bản thống kê.
  11. James L.Farell (1999), Fortfolio Management Theory and Appication, Mc Graw Hill International Editions.
  12. Gordon K.Williamson (1998), Buiding and Managing an Investment Portfolio, the Macmilan Spectrum.
  13. CFA Institute (2008), Corporate Finance and Portfolio Mannement, Program Curriculum Volume 1.
  14. Benjamin Van Vliet and Robert Henry (2004), Modeling Financial Markets, Mc Graw Hill International Editions.
  15. Ali Khan and Yeneng Sun (1997), The Capital Asset Pricing model and Arbitrage Pricing Theory: A unification, Econimic Sciences, vol.94.
  16. Simon Benninga (2006), Financial Modeling (second edition), the MIT press
  17. Troy A.Adair (2006), Excel Applications for Investments, Mc Graw Hill International Editions.
  18. Manjunatha (2007), Capital Asset Pricing Model: Beta and size tests, Working paper, Mangalore University, India.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Chat Facebook
0932091562